Markus Schieche (private Homepage)

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12.12.2011 Wurde zum ersten Mal im wissenschaftlichen Bereich zitiert! (PDF 250 kb)
29.03.2009 Die Pullundermafia (PDF 450 kb)

23.03.2009 Die Funktionsweise der Tranchierung von ABS-Portfolios (PDF 100 kb)
22.03.2009 Der Disclaimer - 10 Jahre unausrottbarer Schwachsinn
Jeder kennt und hasst sie: Die Disclaimer auf Webseiten und bei E-Mails.

podcast  & mp3 auf www.dr-bahr.com

16.11.2007 Ineffizienter Markt (auf handelsblatt.com als PDF)
...Der jüngste Fehlschlag der Risikomodelle wird die Bankenregulierer in Basel dazu zwingen, ihre Vorschriften noch einmal ganz neu zu überdenken. Vielleicht denken sie dann auch darüber nach, wie sich am besten wieder ein bisschen altmodisches Urteilsvermögen in das Leiten von Banken und das Verwalten von Investmentportfolios einführen lässt.

05.10.2007 Update: Grundlagen Optionspreismodelle (PDF 500 kb)
Ergänzt um Kapitel 6 - Monte-Carlo-Simulationen. Die Programmbeispiele hierzu sind separat erhältlich und enthalten auch die Bewertungsmodelle von DZ9FV8
(zip/exe-Datei 150 kb).

20.11.2006 Update: Grundlagen der Zins- und Rentenrechnung (PDF 350 kb)

05.11.2006 Buchempfehlung - Vermögensverwaltung und Kapitalmarktprognose von Markus Spiwoks

Dieses Buch enthält eine Untersuchung von Zinsprognosen der Jahre 1989 bis 1999. In Kapitel 3.3 werden die Aussagen »Die 44 untersuchten Zinsprognosen fallen alle unter die Kategorie der quasi-naiven Prognose.« und »Selbst bei Anwendung der naiven Prognose wäre die künftige Markentwicklung besser erfasst worden.« gemacht. Diese werden auch ausführlich belegt. Sollte man gelesen haben!

ISBN 3-631-39532-9 / Verlag: Peter Lang GmbH

Leider ist die elektronische Veröffentlichung nicht möglich. Daher hier eine ähnliche Untersuchung über Wechselkursprognosen in Kurzform und eine Abhandlung über die im oberen Buch verwendeten Prognosegütemaße.

Zusammenfassung
Die Studie hat gezeigt, dass die Marktprognosen von Consensus Economics, Reuters und dem ZEW-Finanzmarkttest keine sinnvolle Entscheidungshilfe für international tätige Unternehmen und Investoren darstellen.

Nachtrag 15.12.2006 : Auch mit Market-Timing ist an den Börsen kein Blumentopf zu gewinnen, wie der Spiegel-Online schreibt.

25.07.2006 Weitere Zwischenergebnisse zu den erzeugenden Funktionen - jedoch noch unvollständig (PDF 200 kb)

18.05.2006 Update: Grundlagen Kreditrisikomodelle (PDF 745 kb) (benötigt Acrobat 7.0)

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Markus Schieche
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»Die Selbstdarstellung als fortschrittlich ist das einfachste Mittel, sich ohne geistige Unkosten als der Überlegene zu empfehlen.«

- Uwe Pörksen -

»
Die jüngere Beratungswelle geht von der korrekten Annahme aus, daß Agenten, die nicht allzuviel tun können, am besten unterstützt werden von Konsultanten, die wissen, daß sie nicht allzuviel wissen.«

- Peter Sloterdijk -


»Der Mensch lebt, anthropologisch gesehen, auf Kredit.«

- Rüdiger Safranski -


 



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